期权大单 | 买特斯拉狂赚1000亿?神秘交易员暴买VIX期权

老虎资讯综合2023-02-20

一、市场概览 (2月17日)

2月17日周五,加息预期升温令市场承压,三大指数仅道指收涨,标普500指数和纳指连续两日下跌。道指和标普500指数上周均录得下跌,纳指上周涨0.59%。

2月17日期权市场总成交量达46,560,836张合约。其中,看涨期权占比52%,看跌期权占比48%。

二、期权成交总量TOP10​​

标普500ETF、特斯拉、纳指100ETF的期权交易量位居前三位。特斯拉周五收涨3%,值得关注的是,一家神秘机构,可能靠特斯拉暴赚近千亿元人民币。据Yahoo.finance数据显示,Natixis Investment Management(法国贸易银行投资管理公司)空降特斯拉大股东之列,一跃超过贝莱德,成为马斯克和先锋领航之后的第三大股东,总持股数达到6%。

对比Natixis IM最新和上一季度的13F文件可知,2022年最后三个月,Natixis IM竟购买了1.71亿股的特斯拉股票。而年初以来,特斯拉股价已经累计上涨了74%,这意味着Natixis IM在短短六周内实现了近150亿美元(约1030亿元人民币)的利润。

不过,据Natixis公关部透露,其对特斯拉的持仓被高估,是由于其正在调整的新内部工具,公司将在工作日结束前,即上周五,发布一份新的监管报告来更正数字。然而,截至目前为止,EDGAR上的13F仍是那份被Natixis定性为错误的报告。​

三、异动观察:“50美分”VIX交易员重出江湖

上周最值得关注的市场动态是:有人连续多次买入“50美分”VIX看涨期权

上周二临近收盘时的一笔交易显示,有人以每份50美分的价格,购买了价值500万美元的10万份VIX看涨期权合约,押注VIX将到今年5月份翻倍飙升至50。周三时,又有人以相同的行权价和到期日,以每份51美分的价格,再次购买了价值260万美元的5万份同款VIX看涨期权合约。

上周,这些大额交易发生时,VIX徘徊在18附近,接近去年1月以来的一年低位。若按照期权交易的押注升至50,将回到2020年4月欧美新冠疫情爆发初期、导致风险资产大跌时的历史高位水平。

通常,VIX低于20代表低波动性,高于30已意味着市场的平静被打破,进入极其不稳定的状态。

“50美分”神秘交易员的传其战绩:曾狂赚4亿美元

“50美分”神秘交易员最初进入人们的视野是在2018年2月。

据公开资料介绍,2017年曾被称为美股近50年来最平静的年份之一,VIX指数一度跌破10至逾二十年最低。但那年初开始,一位交易员却持续以接近50美分/份合约的价格,不断买入VIX看涨期权,最终在2018年2月首周欧美股市遭遇抛售导致VIX飙升时,这一策略大获全胜。

当时,VIX飙升至2016年6月英国脱欧公投以来最高水平,并创下历史上最大的单周百分比涨幅。据机构Macro Risk Advisors的统计,“50美分”交易员的这些押注整体上赚了近4亿美元,令几周前亏损1.97亿美元的头寸转为了净赚1.83亿美元。

“50美分”交易员重出江湖,意味着什么?

如今“50美分”交易员再现江湖,当前还恰逢VIX指数处于一年低位和美股在2023年初显著反弹,不由得再度引人侧目。

不过,也有分析认为,上述庞大的VIX看涨期权交易可能只是为了对冲仓位风险,并非单纯地大额押注股市暴跌或VIX暴涨。

目前的情况是,美国股市投资者迫切希望找到方向感。现在,市场正准备迎接新一批经济数据和美联储官员的讲话,这些数据或许有助于平复过度紧张的市场情绪。

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